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6.2期限利差位于高位18年前十一月(截至11月21日),1年期及以内国债下行130~150BP,3-5年国债下行70BP左右,而十年国债仅下行50BP,对应期限利差走阔,其中10Y-1Y利差走阔80BP。从分位数来看,11月十年国债位于2005年以来的40%分位数,10Y-1Y、1Y-3M期限利差分别位于2005年以来从低到高的50%和90%分位数。从利率下行位置来看,货币市场R007利率已经回到了16年四季度的水平,而十年期国债利率仅回到17年二季度的水平。

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盘和林认为,虽然定增和可转债是两个不同的产品,但从资金角度来说,假定在同一时期的市场流动性是相当的,那么,定增与可转债资金必然存在一定程度上的此消彼长的关系,定增回暖会对可转债形成一定的挤压效应。“不过可转债也有自身的优势,如利率较低且可以税前支付,不会摊薄股本,熊市时定增对市场情绪即股价可能有抑制效应,而可转债则是机构的长期配置,对市场情绪或有积极影响。”盘和林表示。

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